1. Что это за экран
Этот dashboard сравнивает инструменты попарно. Для каждой пары строится отношение
числитель / знаменатель. Например, BTC-USD / ETH-USD показывает,
насколько Bitcoin силён или слаб относительно Ethereum, если смотреть не на абсолютную
цену BTC, а на отношение BTC к ETH.
2. Откуда берутся данные
Список тикеров берётся из symbols.txt. Цены берутся из
quotes_A_clean.xlsx. Это базовая таблица Yahoo-тикеров после очистки:
дневные значения закрытия, приведённые к единому календарному ряду.
3. Почему используется 30-дневный блок
Дневные данные могут быть слишком шумными. Поэтому 30d-версия группирует ряд
в последовательные неперекрывающиеся блоки по 30 календарных дней. Для каждого блока
считается среднее значение. Дата блока — последний день внутри блока.
4. Что показывает верхний график
Верхний график показывает не отношение, а сам числитель пары, усреднённый
по 30-дневным блокам. Это сделано, чтобы видеть контекст: например, растёт ли сам BTC,
если нижний график показывает отклонение пары BTC-USD / ETH-USD.
5. Что показывает нижний график
Нижний график показывает Z-score отношения числитель / знаменатель.
Сначала для каждого 30-дневного блока считается отношение, затем оно сравнивается
с собственным rolling-окном.
Z = (текущее значение отношения − среднее окна) / стандартное отклонение окна
Окно расчёта: 20 блоков. Так как один блок равен 30 дням,
рабочий контекст составляет примерно 600 календарных дней.
Минимум для появления Z-score: 10 блоков.
6. Как читать значения
- Z около 0 — отношение близко к своему среднему уровню.
- Z выше +1 — отношение заметно выше нормы текущего окна.
- Z ниже −1 — отношение заметно ниже нормы текущего окна.
- Z выше +2 или ниже −2 — сильное отклонение, требующее проверки.
Z-score не говорит, что инструмент “должен” вернуться назад. Он только показывает,
насколько текущее отношение необычно относительно своей недавней истории.
7. Ограничения
- Yahoo-данные могут иметь пропуски, пересмотры и особенности по разным рынкам.
- Forward fill сглаживает праздники и выходные, но может искажать короткие периоды.
- Не каждая математическая пара имеет экономический смысл.
- Для молодых тикеров история короче, поэтому Z-score может быть менее устойчивым.
- Экстремум Z-score — это повод проверить график, а не готовое инвестиционное решение.