Как строится исходный ряд
- Из Yahoo Finance через yfinance загружается дневная цена закрытия Close.
- Даты переводятся в непрерывный календарный ряд с ежедневной частотой.
- Для выходных, праздников и других пропусков используется последнее доступное значение — forward fill.
- Составные индикаторы рассчитываются как простое отношение уровня числителя к уровню знаменателя.
При выборе составного индикатора верхний график показывает
только его числитель. Само отношение и его отклонение
отражаются на нижнем графике Z-score.
27-дневные блоки
- Календарный ряд разбивается на последовательные неперекрывающиеся блоки по 27 дней.
- Для каждого инструмента внутри блока рассчитывается среднее значение.
- Дата блока — последний календарный день этого блока.
- Последний неполный 27-дневный блок в расчёт не включается.
Как рассчитывается Z-score
Z = (текущее значение блока − среднее окна) / стандартное отклонение окна
- Расчётное окно: последние 20 блоков.
- 20 × 27 = примерно 540 календарных дней.
- Минимум для появления Z-score: 10 блоков, то есть примерно 270 дней.
- Текущий блок входит в своё расчётное окно.
- Используется выборочное стандартное отклонение Pandas: ddof = 1.
Как читать значения
| Z-score |
Смысл |
| около 0 |
Показатель находится около среднего уровня своего текущего окна. |
| +1 |
Примерно на одно стандартное отклонение выше среднего. |
| −1 |
Примерно на одно стандартное отклонение ниже среднего. |
| выше +2 |
Исторически высокий уровень относительно последних 20 блоков. |
| ниже −2 |
Исторически низкий уровень относительно последних 20 блоков. |
Z-score показывает относительное статистическое отклонение,
но сам по себе не является сигналом покупки или продажи.
Финансовые ряды не обязаны иметь нормальное распределение.
Базовые инструменты Yahoo Finance
| Тикер |
Описание |
EURUSD=X | Курс евро к доллару США, EUR/USD. |
RUB=X | Курс доллара США к российскому рублю, USD/RUB. |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF — американская недвижимость и REIT. |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF — длинные облигации Казначейства США. |
^TYX | Доходность 30-летних казначейских облигаций США. |
TN=F | Фьючерс Ultra 10-Year U.S. Treasury Note. |
DX-Y.NYB | Индекс доллара США — U.S. Dollar Index. |
RY=F | Фьючерс на валютную пару евро / японская иена. |
SHY | iShares 1–3 Year Treasury Bond ETF — короткие облигации Казначейства США. |
^RUT | Russell 2000 — индекс американских компаний малой капитализации. |
^IXIC | Nasdaq Composite. |
CL=F | Фьючерс на нефть WTI. |
SI=F | Фьючерс на серебро. |
GC=F | Фьючерс на золото. |
^SPGSCI | S&P GSCI — широкий товарный индекс. |
NG=F | Фьючерс на природный газ Henry Hub. |
BTC-USD | Bitcoin к доллару США. |
FLR-USD | Криптовалюта Flare к доллару США. |
ETH-USD | Ethereum к доллару США. |
CT=F | Фьючерс Cotton No. 2 — хлопок. |
^GSPC | Индекс S&P 500. |
^IRX | Доходность 13-недельных казначейских векселей США. |
CC=F | Фьючерс на какао. |
BIL | SPDR Bloomberg 1–3 Month T-Bill ETF — ультракороткие казначейские векселя США. |
IEAC.AS | iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF — корпоративные облигации инвестиционного класса в евро. |
0P0001U1CG | SEB USD Currency UC USD — долларовый фонд SEB. |
VWCE.DE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, аккумулирующий класс. |
Составные отношения
Отношение растёт, когда числитель растёт быстрее знаменателя
либо знаменатель падает быстрее числителя. Поэтому изменение
отношения нельзя автоматически приписывать только одному активу.
| Индикатор |
Формула |
Смысл сравнения |
RUT_CL | Russell 2000 / нефть WTI | Малые компании США относительно нефти. |
RUT_SI | Russell 2000 / серебро | Малые компании США относительно серебра. |
SI_NG | серебро / природный газ | Серебро относительно природного газа. |
GC_SPGSCI | золото / S&P GSCI | Золото относительно широкой товарной корзины. |
BTC_RUT | Bitcoin / Russell 2000 | Bitcoin относительно малых компаний США. |
CL_NG | нефть WTI / природный газ | Нефть относительно природного газа. |
RUT_SPGSCI | Russell 2000 / S&P GSCI | Малые компании США относительно сырьевых товаров. |
SPGSCI_VNQ | S&P GSCI / VNQ | Сырьевые товары относительно недвижимости США. |
SPGSCI_TN | S&P GSCI / TN=F | Сырьевые товары относительно фьючерса Ultra 10-Year Treasury Note. |
SI_TN | серебро / TN=F | Серебро относительно длинного казначейского фьючерса. |
TYX_RUT | 30-летняя доходность / Russell 2000 | Длинная доходность США относительно малых компаний. |
TYX_VNQ | 30-летняя доходность / VNQ | Длинная доходность США относительно недвижимости. |
BTC_FLR | Bitcoin / Flare | Bitcoin относительно криптовалюты Flare. |